Uma das hipóteses para seu nokia s40 conectar-se à internet automaticamente seria o serviço de atualização de software do próprio aparelho.
Suponho que seu nokia esteja recebendo uma atualização de software, e como a internet da operadora é lenta e instável, ele fica conectando e se desconectando todo tempo, sendo assim consumindo créditos, exceto quem possuir um pacote de internet.
Você pode desativar indo em:
Menu > Configurações > Celular > Atualiz. do celular > Atualizaç. autom. SW> Nunca
Outra hipótese seria o uso do aplicativo e-mail no celular.
O que isto tem haver?
Ele irá sincronizar ou seja, atualizar sua caixa de entrada todo tempo, sendo assim, o celular irá conectar sozinho.
Verifique nas configurações como desativar.
Tente também desinstalar alguns aplicativos que recentemente baixou pela loja ovi como o Whatsapp.
Desative também:
Menu>Redes Sociais>Opções>Atualizar automaticamente a tela inicial do telefone>optar por: NUNCA.